2016/7/29

◆本日の損益
 ▲457,210円

◆本日のトレード
 大日本住友製薬 +86,800円
 広島銀行 ▲124,000円
 他

◆今月の累積損益
 ▲906,715円

2016/7/28

◆本日の損益
 +131,130円

◆本日のトレード
 ディスコ +93,000円
 ミネベア ▲102,000円
 他

◆今月の累積損益
 ▲449,505円

2016/7/27

◆本日の損益
 ▲554,870円

◆本日のトレード
 富士重工業 +45,600円
 トクヤマ ▲136,000円 
 他

◆今月の累積損益
 ▲580,635円

2016/7/26

◆本日の損益
 ▲12,400円

◆本日のトレード
 商船三井 +72,000円
 不二越 ▲80,000円
 他

◆今月の累積損益
 ▲25,765円

2016/7/25

◆本日の損益
 +81,180円

◆本日のトレード
 日本ペイント +127,200円
 損保ジャパン ▲45,600円
 他

◆今月の累積損益
 ▲13,365円

2016/7/22

◆本日の損益
 ▲64,205円

◆本日のトレード
 安川電機 +55,800円
 小野薬品 ▲69,000円
 他

◆今月の累積損益
 ▲94,545円

2016/7/21

◆本日の損益
 ▲310,660円

◆本日のトレード
 新日鐵住金 +38,700円
 エムスリー ▲108,000円
 他

◆今月の累積損益
 ▲30,340円

2016/7/20

◆本日の損益
 +290,960円

◆本日のトレード
 日本板硝子 +162,000円
 日本郵船 ▲56,000円
 他

◆今月の累積損益
 +280,320円

2016/7/19

◆本日の損益
 +394,130円

◆本日のトレード
 サイバーエージェント +68,000円
 大和工業 ▲65,000円
 他

◆今月の累積損益
 ▲10,640円

システムの定義

唐突な話題となりますが、「システムトレード」の定義とは何でしょうか?
Wikiでは「投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法」とあります。
システムトレードには様々な解釈があり、状況によって強調される特徴が変わります。
単純に文字通りに解釈すると「システム」を使ったトレードということになるでしょう。

では「システム」の定義とは何でしょうか?
こちらも参考までにWikiでは「相互に影響を及ぼしあう要素から構成される仕組みの全体」とあります。
しかしこの定義では、世の中に存在する全てのものは「システム」になってしまいます。
(原子レベルで見ても陽子と電子が互いにクーロン力で影響を及ぼしあっています)

以下は完全に個人の所見となりますが、
「システムとは、インプットがあり、アウトプットがあるもの」と考えています。
インプットとアウトプットのいずれか(もしくは両方)が存在しない仕組みは正直なところ役には立たず、
システムと呼ぶにはおこがましいものです。


システムはその中に更に小さなシステム(サブシステム)を入れ子の形で備えており、
階層構造をとって互いにインプットとアウトプットをやり取りしながら全体を作ります。
またシステムの特徴として、インプットが決まればアウトプットが一意的に決まるのではなく、
その「内部状態」に依存してアウトプットが決まるということです。
繰り返しになりますが、同じインプットでも内部状態に応じてアウトプットが変わります。

インプットとなる変数は何か。アウトプットとなる変数は何か。
内部にはどのような状態が存在し、アウトプットにどのように影響するのか。
事象を扱うためには具体的な形でその関係を示さなければなりません。
これが「モデル化」するということです。


システムの中にはインプットとアウトプットを観察することで内部状態を推定できるものがあります。
これをシステムの「可観測性」と呼び、内部状態を推定する演算子を「オブザーバ」と呼びます。
またシステムの中にはインプットを調整することでアウトプットをコントロールできるものがあります。
これをシステムの「可制御性」と呼び、操作量を計算する演算子を「コントローラ」と呼びます。

観測したい変数は何か。コントロールしたい変数は何か。
自らのシステムがどのような変数を対象としているか、その目的を明確化することも重要です。


普段から何気なく作っているシステムも上記のような「システム工学」の考え方と照合しながら考えると
何か新しい発見があるかもしれません。
さらに参考までに、「システム工学」と「計量経済学」の相性は非常に良いのです。
なぜなら両方の分野で数式表現に「ベクトル・行列式」を使用するからです。

今回は概念的なお話でした。